비트코인 모든 지표는 비트코인 가격 행동에 영향을 미치는 모든 주요 요인(온체인, 거시경제, 기술적, 기본적)을 포괄적으로 볼 수 있도록 설계되었습니다. 그 이후로, 이 지표는 주기적인 최고점과 최저점을 정확하게 표시하는 데 놀라운 정확성을 보여주었습니다. 그러나 오늘 우리는 이를 한 단계 더 발전시킵니다.
이 글에서는 이미 강력한 이 도구를 간단한 수정으로 어떻게 업그레이드하여 더 자주 실행 가능한 인사이트를 제공할 수 있을지 탐구할 것입니다. 이를 통해 핵심 무결성을 손상시키지 않고 비트코인 시장을 더 능동적으로 접근할 수 있는 방법을 제시합니다. 만약 비트코인 시장에 대해 높은 신뢰도의 접근 방식을 찾고 있다면, 이것이 바로 여러분이 기다려온 지표일 수 있습니다.
원래 복합 지표로 설계된 비트코인 모든 지표는 여러 상관관계가 없는 신호로 구성됩니다:
- 온체인 지표: MVRV Z-Score와 지출 출력 이익 비율(SOPR)
- 거시경제적 입력: 특히 글로벌 M2 통화 공급과 유동성 성장
- 네트워크 데이터: 활성 주소의 감정 분석
- 기술적 오버레이: 크로스비 비율
- 채굴 건강 지표: 푸엘 멀티플과 수익성 비율 포함
모든 지표를 하나로 모은 모습
이 데이터 포인트들은 동일한 가중치를 가지고, 과적합되지 않게 결합되어 비트코인 시장의 동향을 추적하는 종합 점수를 생성합니다. 중요한 점은, 이 지표가 어떤 단일 모델이나 지표에 의존하지 않는다는 것입니다. 대신, 비트코인 가격 움직임을 형성하는 여러 도메인의 합류점을 포착합니다. 백테스트 결과, 이 지표는 모든 주요 비트코인 사이클에서 거시적 전환점을 꾸준히 강조하고 있습니다.
정확하긴 하지만, 원래의 모든 지표는 본질적으로 장기적인 관점에서 사용되었습니다. 신호는 몇 년에 한 번만 나타나며, 각 불마켓과 약세 마켓의 주요 전환점을 표시했습니다. 세대적인 저점을 사거나, 거시적 최고점에서 규모를 줄이려는 투자자에게는 매우 유용했습니다.
역사적으로 신뢰할 수 있는 모든 지표의 주기적인 신호
하지만 더 능동적으로 접근하려는 사람들, 전략적으로 DCA(정기적 자산 구매)하거나 자본을 회전시키는 투자자, 또는 중간 사이클에서 위험을 관리하려는 투자자에게는 일상적인 지침을 제공하지 않았습니다. 해결책은 무엇일까요? 모델의 거시적 무결성을 희생하지 않으면서 신호 해상도를 증가시키는 것입니다.
개선은 우아하게 간단합니다: 모든 지표 점수에 이동 평균을 적용하고 교차점을 찾습니다. 가격 기반 전략에서 하는 것처럼, 지표를 신호선처럼 취급하고 방향 전환을 찾아냅니다. 기본적으로 200기간 단순 이동 평균이 적용되었습니다. 모든 지표가 이 MA 위로 교차하면, 대부분의 구성 요소인 유동성, 네트워크 건강, 감정, 기술들이 함께 상승하는 추세를 나타냅니다. 이러한 교차점은 상승 추세의 시작을 신호하며, 사이클 저점을 기다리기보다 더 빠른 진입을 제공합니다. 반대로, 이동 평균 아래로 교차하면 리스크 관리나 분배 신호로 작용할 수 있으며, 특히 이전에 식별된 과열 구역 근처에서 발생할 때 더욱 그렇습니다.
200일 이동 평균을 모든 지표에 통합하기
심지어 보수적인 거래 가정(수수료 및 슬리피지 증가) 하에서도, 이 전략의 성과는 놀라웠습니다. 비트코인이 4달러 아래에서 거래되던 초기 시절의 백테스트 결과, 이 교차 전략은 310만 퍼센트 이상의 수익률을 기록하며 단순한 매수 후 보유 전략을 압도적으로 능가했습니다.
더 능동적인 투자자를 위해, 우리는 이동 평균을 더 짧게 설정할 수 있습니다. 예를 들어 20기간으로 설정하면, 각 사이클에서 수백 개의 진입 및 퇴출 신호를 제공하면서 원래 지표의 논리를 유지할 수 있습니다. 짧은 기간 신호를 사용하더라도 수익률은 여전히 강력했고, 비트코인을 보유한 것보다 더 나은 성과를 거두었습니다. 이는 도구의 유연성을 보여줍니다. 이제 이 도구는 거시적 확인을 원하는 장기 투자자와 시장 변화에 더 역동적으로 대응하고자 하는 능동적인 트레이더 모두에게 유용할 수 있습니다.
20일 이동 평균을 사용하여 더 높은 빈도의 투자 전략에 적용하기
이동 평균 기간을 단축하는 것은 중요한 이점을 제공합니다. 시장 저점에서 더 빠른 신호를 생성하고, 더 자주 축적 가이드를 제공하며, 과열된 조건에서 정기적인 퇴출 신호를 제공하고, 장기간의 하락을 피할 수 있는 기회를 증가시킵니다.
비트코인 모든 지표는 이제 두 가지 세계의 장점을 모두 제공할 수 있습니다: 시장 건강에 대한 높은 무결성의 포괄적인 관점과, 단순한 이동 평균 오버레이를 통해 빈번한 실행 가능한 신호를 제공하는 유연성. 실제 거래 마찰(수수료와 슬리피지)을 감안하더라도, 이 전략은 2011년부터 여러 시간대에 걸쳐 비트코인을 보유하는 것보다 더 나은 성과를 보여주었습니다.
따라서 이미 비트코인 매거진 프로의 지표 집합을 사용하고 있다면, 이제 이를 한 단계 더 발전시킬 때일 수 있습니다. 오버레이를 추가하고, 이동 평균을 조정하고, 밴드와 필터를 층으로 추가하세요. 이 도구들을 여러분의 전략에 더 많이 적응시킬수록, 그만큼 강력하고 직관적으로 변할 수 있습니다!
면책조항:
이 기사는 정보 제공의 목적만을 위한 것이며, 금융 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 본인의 연구를 수행하십시오.
이 게시물 ‘향상된 비트코인 모든 지표가 거대한 이익을 열다’는 비트코인 매거진에 처음 실렸으며, Matt Crosby가 작성했습니다.